Есть ли у христианина обязанность окунаться в прорубь на праздник Крещения Господня?

Такой обязанности нет, это лишь народная забава, причём воспринимаемая священниками и епископами неоднозначно. Одни организуют массовые крещенские купания, другие выступают против того, чтобы копировать обычай Палестины в регионах с холодной зимой.

     А вот, что говорит -Протоиерей Владимир Гамарис,
Настоятель Борисо-Глебского храма г. Раменское, Раменский район Московской области:
— На праздник Крещения Господня и накануне — в Крещенский сочельник — совершается великое освящение воды в память Богоявления на реке Иордан. Это святая вода великой агиасмы, великой святыни. В последнее десятилетие повсеместно стали распространяться купания в святой воде. К сожалению, зачастую люди и без молитвы, и в нетрезвом состоянии, и даже с нецензурными криками погружаются в ледяную воду. Не вспоминая о Господе Иисусе Христе, великий церковный праздник превратили в развлечение и повод для греха. Даже для Крещения младенцев воду великой агиасмы нельзя применять кроме случаев самых чрезвычайных, когда нельзя освятить обычную воду для Таинства Крещения. Младенца нельзя в ней крестить, а пьяным дядькам можно в ней купаться?!Крещенскую воду, как великую святыню, следует раздавать для освящения домов, для благоговейного кропления. Её можно пить с молитвой и благоговением. Обычно пьют её натощак, но в особых случаях можно пить святую воду и поевши: при чрезвычайных обстоятельствах, при страшных искушениях, а также по традиции в самый день праздника.
По вере вашей будет вам. Но и испытывать, искушать Господа Бога своего нельзя. Нельзя рисковать здоровьем детей и собственным здоровьем в надежде, что Бог сохранит нас, если мы поступаем безумно. Сколько людей получили инфаркты от резкого погружения в ледяную воду, сколько детей получили воспаления лёгких из-за переохлаждения! Враг рода человеческого диавол старается из всего доброго, церковного, святого вынуть внутреннюю духовную спасительную сущность, заменив внешним, пустым, не имеющим связи с Господом Иисусом Христом и вечным спасением души. Вроде бы Пасху отпраздновали, поехав на кладбище и выпив там водки, — а по сути только нагрешили и о Христе Воскресшем даже и не вспомнили. Вроде бы Крещение отпраздновали, с гиками и криками окунувшись в ледяную воду, — а по сути и не вспомнили об очищении души от греха и без всякого благоговения отнеслись к святой воде великой святыни. Вроде бы новый год радостно встретили — да не вспомнили, что Новый год от Рождества Христова, что не изменению цифры в календаре своего гаджета надо радоваться, а Воплощению Сына Божьего, нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес...
В этот день каждому человеку прийти бы в храм, помолиться, поучаствовать в богослужении, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин — соединиться со Христом. Не просто чтить какие-то традиции, а быть в храме вместе со Христом.
Праздничное богослужение начинается в сочельник, 18 января, утром. Вместе с литургией совершаются чтение Царских часов и великая вечерня. Вечером служится всенощное бдение и чин великого освящения воды. Этот чин повторяется утром после литургии, так что нет никакой разницы — освятить воду вечером накануне или утром.